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風(fēng)險(xiǎn)管理課程培訓(xùn)班

課程核心：
隨著金融交易的日趨復(fù)雜,由金融市場波動帶來的風(fēng)險(xiǎn)敞口的暴露與管理越來越受到風(fēng)險(xiǎn)控制部門的關(guān)注。如何樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、采用正確的風(fēng)險(xiǎn)管理模型、形成全面風(fēng)險(xiǎn)管理的框架，日益成為風(fēng)險(xiǎn)管理部門的必修課。
適用對象：交易所風(fēng)控部門、商業(yè)銀行中高層、銀行中臺、風(fēng)險(xiǎn)管理部人員、總裁班、研修班、專題講座、企業(yè)財(cái)務(wù)部、企業(yè)資金部、風(fēng)險(xiǎn)管理部等。
授課老師：榮森
授課時間：2天
授課地點(diǎn)：待定

課程大綱
一.全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架
當(dāng)前金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)
市場風(fēng)險(xiǎn)
信用風(fēng)險(xiǎn)
操作風(fēng)險(xiǎn)
流動性風(fēng)險(xiǎn)
經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
國家風(fēng)險(xiǎn)
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)

二.風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與管理
風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
定量的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)的難點(diǎn)
風(fēng)險(xiǎn)管理：
風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)、金融機(jī)構(gòu)面對風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理時的架構(gòu)變革
三.Riskmatrics、模型

第一部分
什么是VAR
VAR的計(jì)算方法:方差-協(xié)方差法、蒙特卡洛模擬法、歷史模擬法
VAR的計(jì)算步驟
VAR的優(yōu)缺點(diǎn)
小測試

第二部分、方差-協(xié)方差方法
什么是方差-協(xié)方差法
運(yùn)用方差-協(xié)方差法計(jì)算VAR值
增量VAR值
映射位置
包含衍生品的投組VAR值計(jì)算
小測試

第三部分、蒙特卡洛模擬法
使用蒙特卡洛模擬法計(jì)算VAR值：步驟與要素
蒙特卡洛VAR值評價(jià)
蒙特卡洛模擬法優(yōu)缺點(diǎn)
小測試

第四部分、歷史模擬法
使用歷史模擬法計(jì)算VAR值
歷史模擬法評價(jià)
巴塞爾委員會對于VAR模型和回測的標(biāo)準(zhǔn)
壓力測試
極值理論（EVT）
小測試

四.Credit、matrics模型
第一部分、信用風(fēng)險(xiǎn)管理框架
信用風(fēng)險(xiǎn)偏好
信用風(fēng)險(xiǎn)管理框架
管理客戶風(fēng)險(xiǎn)
管理投組風(fēng)險(xiǎn)
重設(shè)偏好

第二部分、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量類型
信用敞口
敞口管理方法
總敞口與凈敞口
計(jì)算預(yù)期損失
風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

第三部分、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、PD和RR
什么是PD
PD影響因素
PD與內(nèi)部信用評級
計(jì)算PD與確定內(nèi)部信用評級
PD與內(nèi)部信用評級的問題
內(nèi)部與外部信用評級
評級方法
外部評級如何使用
外部評級問題

第四部分、EAD和 LGD
什么是EAD
EAD公式
EAD計(jì)算
循環(huán)信用EAD
未定債務(wù)EAD
什么是 LGD
 LGD公式
實(shí)際損失
回收率與實(shí)際 LGD
確定LGD值
 LGD的問題

五、討論與交流
學(xué)員就感興趣的話題共同探討

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