課程描述INTRODUCTION
金融風險管理課程
培訓講師：
課程價格：
培訓天數(shù)：日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
金融風險管理課程
第1講 市場風險：模型構建法
基本方法論
相關性矩陣和協(xié)方差矩陣
對于利率變量的處理
線性模型的應用
線性模型與期權產(chǎn)品
二次模型
蒙特卡羅模擬
對非正態(tài)分布的假設
模型構建法與歷史模擬法的比較
分析：風險管控培訓案例！
解析：風險管控內(nèi)訓案例!
案例：風險管控課程案例分析！
第2講 信用風險：估測違約概率
信用評級
歷史違約概率
回收率
信用違約互換
信用溢差
由信用溢差來估算違約概率
違約概率的比較
利用股價來估計違約概率
討論：風險管控經(jīng)典案例討論!
分組：風險管控培訓案例學習指南
分析：流程風險管控習中的八大陷阱！
第3講 信用風險損失和信用風險價值度
信用損失的估算
信用風險的緩解
信用風險價值度
Vasicek模型和默頓模型
Credit Risk Plus
Credit Metrics
互動：風險管控培訓案例評估
分享：某集團風險管控培訓案例
分享：哈佛經(jīng)典風險管控案例分析示范
第4講 資產(chǎn)抵押證券、債務抵押債券及2
7年信用緊縮
*住房市場
證券化
定價錯誤
避免將來的危機
合成CDO
互動：風險管控培訓案例評估
分享：某集團風險管控培訓案例
分享：哈佛經(jīng)典風險管控案例分析示范
第5講 情景分析和壓力測試
產(chǎn)生分析情景
監(jiān)管條例
如何應用結果
第6講 操作風險
什么是操作風險
計算操作風險監(jiān)管資本金的方法
操作風險的分類
損失程度和損失頻率
前瞻性方法
應用冪律分布
保險
《薩班斯-奧克斯利法案》
分享：風險管控培訓四部曲！
分享：風險管控內(nèi)訓五步驟！
分享：企業(yè)風險管控六技巧！
分析：某藥業(yè)集團所面臨的風險管控難題！
第7講 流動性風險
交易流動性風險
融資流動性風險
流動性黑洞
第8講 模型風險
盯市計價
線性產(chǎn)品的模型
物理與金融
對標準產(chǎn)品如何應用定價模型
對沖
對于非標準產(chǎn)品的模型
模型在建立時存在的危險
檢測模型中的問題
分析：領導者風險管控做什么？
分析：風險管控內(nèi)訓哪些步驟很重要？
分析：風險管控培訓哪個環(huán)節(jié)很重要？
第9講 經(jīng)濟資本金與RAROC
經(jīng)濟資本金的定義
經(jīng)濟資本金的構成
損失分布的形狀
風險的相對重要性
經(jīng)濟資本金的匯總
對于風險分散收益的分配
德意志銀行的經(jīng)濟資本金
RAROC
分析：企業(yè)如何貫徹風險管控全過程？
分析：風險管控培訓，我們做對過什么？
案例：海爾集團風險管控咨詢方案案例研究
結語 管理層的責任
金融風險管理課程
轉載：http://runho.cn/gkk_detail/259567.html
已開課時間Have start time
- 李繪芳